平安證券-主動權益基金行業調倉監測方法論研究:卡爾曼濾波與基于擬合殘差的改進-220922

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日期:2022-09-22 09:42:02 研報出處:平安證券
研報欄目:基金頻道 郭子睿,王近  (PDF) 10 頁 741 KB 分享者:阿堅1****24
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研究報告內容
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  公募基金在行業維度的調倉行為具有重要的參考價值,但基金的股票持倉信息披露頻率低、披露時間相對滯后。在采用卡爾曼濾波模型監測主動權益基金行業調倉時,由于模型因子無法及時反映基金新進配置某一行業時的信息,可能會影響行業調倉的監測效果。針對該問題,報告從模型擬合殘差的角度探討了優化調倉監測的方法。...

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