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中信期貨-期貨多因子專題報告（四）：商品期貨alpha因子拾遺-220923

日期：2022-09-23 15:49:04 研報出處：中信期貨

研報欄目：期貨研究周通

(PDF) 15 頁 923 KB 分享者：dad****ai

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研究報告內容

　　本文繼系列報告《期貨多因子系列（二）》后，總結并回測了4個在國內商品期貨市場相對有效的alpha因子——時序回歸因子、復合動量因子、倉單因子以及基差動量因子，其中時序回歸因子與倉單因子分層測試夏普率都達到1.3以上。

　　摘要：

　　1.時序回歸因子的構造方式是“商品價格”對“時間”...

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