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天風證券-估值與基金重倉股配置監控:哪些行業進入高估區域?-230203
  全市場估值及基金重倉股配置比例   從市場各主要指數(滬深300指數、上證50指數、中證500指數、中證1000指數、創業板指數)相對于其自身歷史估值來看,目前創業板指PE、P...[詳細]
2023-02-03 分享者:駱逍***8 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:15 頁
國信證券-熱點追蹤周報:由創新高個股看市場投資熱點(第82期)-230203
  乘勢而起:市場新高趨勢追蹤:截至2023年2月3日,上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為8.59%、16.24...[詳細]
2023-02-03 分享者:pz***8 作者:張欣慰 評級: 頁數:12 頁
湘財證券-2月市場跟蹤:市場風險測度與研判月報-230202
  市場風險測度   2023年1月份,從流動性風險指標來看,流動性指標上升,流動性風險變大。數據回測結果表明,從2012年開始,當風險溢價處于2%以上時,股市處于底部區域,目前風...[詳細]
2023-02-03 分享者:yes****21 作者:李正威 評級: 頁數:15 頁
華鑫證券-金融衍生品策略日報-230203
  ▌策略觀點   本周四,A股三大指數全天震蕩整理。截至收盤,滬指漲0.02%,深成指跌0.22%,創業板指跌0.44%,科創50跌0.51%,滬深300跌0.35%,上證50跌...[詳細]
2023-02-03 分享者:齊**風 作者:謝玉磊 評級: 頁數:6 頁
浙商證券-金融工程點評:金股增強組合月度觀點及調倉結果(2023年2月)-230202
  核心觀點   1.高勝率分析師2023年2月推薦金股數較2023年1月顯著上升,絕對數水平依然較低。   2.行業觀點:醫藥生物、機械設備、電力設備、食品飲料和非銀金融板塊高勝...[詳細]
2023-02-02 分享者:rai****xc 作者:陳冀 評級: 頁數:8 頁
國信證券-金融工程日報:券商板塊高開低走,上證50期指高位升水-230202
  市場表現:今日(20230202)規模指數中中證1000指數表現較好,板塊指數中科創50指數表現較好,風格指數中中證500成長指數表現較好。醫藥、傳媒、煤炭、食品飲料、電子行業...[詳細]
2023-02-02 分享者:天**鷗 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁
國金證券-Alpha掘金系列之三:高頻非線性選股因子的線性化與失效因子的動態糾正-230202
  高頻因子中非線性與失效問題普遍存在   隨著因子選股模型研究的逐步深入,我們發現高頻因子與股票預期收益之間常常并非是嚴格的線性關系,這類因子不能直接納入多因子模型。另一方面,部...[詳細]
2023-02-02 分享者:羅*** 作者:高智威 評級: 頁數:25 頁
天風證券-金融工程:海外文獻推薦第248期-230202
  文獻一:因子投資的中國A股案例   中國A股市場因其規模和在全球金融市場中日益重要的地位,吸引了全球投資者的關注,也因其獨特的市場特征和監管環境給機構投資者帶來了挑戰。文中運用...[詳細]
2023-02-02 分享者:bao****14 作者:吳先興 評級: 頁數:4 頁
東吳證券-金工定期報告:量穩換手率STR選股因子績效月報-230202
  量穩換手率STR因子多空對沖績效(全市場):2006年1月至今,量穩換手率STR因子在全體A股中,10分組多空對沖的年化收益為47.30%,年化波動為15.00%,信息比率為3...[詳細]
2023-02-02 分享者:qua****3g 作者:高子劍 評級: 頁數:15 頁
浙商證券-金融工程點評:“新能源+”指數產品日報-230202
  “新能源+”指數K線走勢   “新能源+”指數今日開盤價為889.30,收盤價為884.99,最高價為900.31,最低價為875.98。今日漲跌幅為-0.39%,近5日漲跌幅...[詳細]
2023-02-02 分享者:葉子***3 作者:陳冀 評級: 頁數:5 頁
浙商證券-“新能源+”指數產品日報-230201
  “新能源+”指數K線走勢   “新能源+”指數今日開盤價為872.07,收盤價為888.42,最高價為897.33,最低價為862.78。今日漲跌幅為2.24%,近5日漲跌幅為...[詳細]
2023-02-02 分享者:加*** 作者:陳冀 評級: 頁數:5 頁
西南證券-行業配置報告(2023年2月):行業配置策略與ETF組合構建-230201
  相似預期差行業輪動模型   最新配置觀點:食品飲料、石油石化、煤炭、鋼鐵、基礎化工、建材。   上月組合收益表現:2023年1月,組合月度收益5.20%,相較于行業等權指數超額...[詳細]
2023-02-02 分享者:lp1****21 作者:鄭琳琳 評級: 頁數:16 頁
東吳證券-金工定期報告:TPS與SPS選股因子績效月報-230202
  TPS因子多空對沖績效(全市場):2006年1月至今,TPS因子在全體A股中,10分組多空對沖的年化收益為47.50%,年化波動為16.58%,信息比率為2.86,月度勝率為8...[詳細]
2023-02-02 分享者:smil******505 作者:高子劍 評級: 頁數:26 頁
華鑫證券-金融工程專題報告:鑫量化之十一,基于系統化量化投資視角下的價值成長輪動-230202
  ▌2022全年成長價值互有輪動,四大維度10指標打造風格輪動風向標   2022年4月,我們發布了報告《多維度看當下的價值成長切換:有輪動,無躺贏》,提出:短期價值占優但成長具...[詳細]
2023-02-02 分享者:492****36 作者:呂思江,馬晨 評級: 頁數:33 頁
光大證券-量化打新系列報告之四:主板發行注冊制改革,打新策略如何應對?-230202
  2023年2月1日,證監會發布《全面實行股票發行注冊制主要制度規則》(征求意見稿,下文簡稱新規)??傮w來看,若新規順利實施,主板新股的發行機制將與現有的注冊制雙創板塊發行機制靠...[詳細]
2023-02-02 分享者:dan****10 作者:祁嫣然,宋朝攀 評級: 頁數:7 頁
天風證券-板塊配置月報:現金流下行,折現率下行,2月建議配置成長、消費板塊-230202
  1月,A股市場呈現上漲態勢,滬深300指數收益率為7.37%。中證全債、中證國債以及中證企業債收益率分別為0.16%、-0.03%、0.45%。   不定期調倉的絕對收益配置組...[詳細]
2023-02-02 分享者:meg****28 作者:吳先興,王喆 評級: 頁數:10 頁
湘財證券-策略及因子跟蹤周報:多因子量化選股系列-230130
  策略表現   指數增強策略邏輯是通過在成分股內優選個股,求解權重,構建能穩定超額基準指數的策略。我們從估值、財務質量、成長、北向資金、量價這五個方面來衡量個股表現。   1.1...[詳細]
2023-02-02 分享者:sky****v5 作者:王宜忱 評級: 頁數:8 頁
光大證券-金融工程量化月報:生豬產能去化仍未開始,北向資金流入創新高-230202
  北向資金追蹤:2023年1月市場上行,萬得全A指數上漲7.38%,北向資金凈流入1412.90億元,月度凈流入值創歷史新高,其中滬股通凈買入705.55億元,深股通凈買入707...[詳細]
2023-02-02 分享者:sp***e 作者:祁嫣然,曲虹宇,宋朝攀 評級: 頁數:22 頁
開源證券-金融工程定期:港股通量化30組合月報,1月組合收益率9.69%,2月持倉較為均衡-230202
  港股市場1月概覽:1月港股迎來開門紅,市場持續上行   2023年1月,港股主要指數集體上漲。香港恒生指數累計上漲10.42%,恒生科技指數漲10.02%。   美元兌港幣持續...[詳細]
2023-02-02 分享者:wxdy******603 作者:魏建榕,傅開波 評級: 頁數:9 頁
華鑫證券-金融衍生品策略日報-230202
  ▌策略觀點   本周三,A股三大指數早盤高開震蕩,午后一路走高。截至收盤,滬指漲0.90%,深成指漲1.31%,創業板指漲1.27%,科創50漲1.19%,滬深300漲0.94...[詳細]
2023-02-02 分享者:860****41 作者:謝玉磊 評級: 頁數:6 頁
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